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诺德增强收益债券型证券投资基金2018年第2季度报告

发布日期:2022-06-20 07:48   来源:未知   阅读:

  基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 诺德增强收益债券  场内简称 -  基金主代码 573003  交易代码 573003  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2009年3月4日  报告期末基金份额总额 107,083,157.28份  投资目标 本基金为主动式管理的债券型基金,主要通过全面投资于各类债券品种,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,为基金份额持有人获得较好的全面投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。  投资策略 本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系,形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期,并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析,综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素,主动构建和调整投资组合,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性,从而达到控制投资风险,长期稳健地获得债券投资收益的目的。 本基金对非债券产品的直接投资首选在一级市场上的新股申购(含增发),如果新股的收益率降低,根据风险和收益的配比原则,本基金将参与二级市场的股票买卖。  业绩比较基准 中国债券总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%  风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。  基金管理人 诺德基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)  1.本期已实现收益 3,101,645.85  2.本期利润 2,522,047.93  3.加权平均基金份额本期利润 0.0111  4.期末基金资产净值 114,150,044.01  5.期末基金份额净值 1.066  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.04% 0.04% 0.57% 0.17% 0.47% -0.13%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  本基金成立于2009年3月4日,图示时间段为2009年3月4日至2018年6月30日。 本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月3日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    刘先政 本基金基金经理以及诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2018年1月30日 - 4 北京大学软件工程硕士。2014年6月至2017年11月期间,先后担任云南国际信托有限公司信托经理、中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务,具有基金从业资格。  应颖 本基金基金经理以及诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2018年4月25日 - 3 复旦大学金融学硕士、法国里昂高等商学院数量金融学硕士。2014年7月任上海证券有限责任公司量化管理岗。2015年10月加入诺德基金管理有限公司,担任量化研究员职务,具有基金从业资格。  景辉 本基金基金经理、固定收益部副总监 2018年6月22日 - 5 上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格。  郎琳 本基金基金经理 2017年12月4日 2018年6月14日 6 弗罗兹瓦夫经济大学金融与会计硕士。2006年3月至2015年6月先后任职于北京京城重工机械有限责任公司、爱建证券有限责任公司。2015年6月加入诺德基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理职务,具有基金从业资格。  注:任职日期、离任日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 基于对权益市场不乐观的判断,本基金在一季度末进行了策略调整,转而以获取确定性稳健收益为目标,大幅减持了股票而增持了债券,避开了权益市场的波动,取得了较好的阶段性收益。 宏观层面,当前我国经济动能有所放缓,货币政策易松难紧,事实上央行连续降准已表明货币政策在二季度已实质性转向宽松;而在微观层面,随着PPI震荡走低,企业盈利周期也迈入下行阶段,叠加微观融资环境恶化(由于去杠杆而导致金融机构风险偏好下降),中小企业资产负债表有进一步恶化的趋势。 展望下半年,我们认为今年以来的债券结构性牛市在下半年仍将可能延续,中长久期利率债及高等级信用债仍有一定下行空间和波段操作机会,但综合考虑贸易摩擦对我国经济潜在的负面冲击、金融防风险等因素,我们认为目前信用风险尚未释放完毕,信用收缩使得信用利差仍将可能继续走扩,不利于中低等级信用债。值得注意的是,由于理财收缩而导致许多金融机构负债端缺少稳定性,这仍将一定程度制约着债市投资端,需等待资管新规细则落地后,形势才能进一步明朗化。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.066元;本报告期基金份额净值增长率为1.04%,业绩比较基准收益率为0.57%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 95,805,493.10 83.71   其中:债券 95,805,493.10 83.71   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 12,000,000.00 10.49   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 3,705,664.59 3.24  8 其他资产 2,932,168.52 2.56  9 合计 114,443,326.21 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 5,247,493.10 4.60  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 9,975,000.00 8.74  5 企业短期融资券 70,480,000.00 61.74  6 中期票据 10,103,000.00 8.85  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 95,805,493.10 83.93   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 101574005 15沪世茂MTN002 100,000 10,103,000.00 8.85  2 041754035 17鲁钢铁CP003 100,000 10,081,000.00 8.83  3 011761073 17晋天然气SCP001 100,000 10,075,000.00 8.83  4 041761012 17九州通CP001 100,000 10,074,000.00 8.83  5 041789001 17武汉旅游CP002 100,000 10,072,000.00 8.82   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 159,492.03  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 2,769,676.49  5 应收申购款 3,000.00  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 2,932,168.52   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 455,719,975.86  报告期期间基金总申购份额 526,329.10  减:报告期期间基金总赎回份额 349,163,147.68  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 107,083,157.28  注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,本基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 2018 452,488,687.78 - 348,670,000.00 103,818,687.78 96.95%  个人 - - - - - - -           产品特有风险  1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现   影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德增强收益债券型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德增强收益债券型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:。 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话、,或发电子邮件,E-mail:。 诺德基金管理有限公司 2018年7月18日

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